套关于易科公司的期权组合，总的delta大致为0.55，按照当时合约计算，总净敞口是3.6亿美元。」
「这就意味着如果跟易科关联的DC基金选择不对冲Delta敞口，那么跟它交易的做市商将要在市场上直接卖出3.6亿美金等值的期权来把做市商自己的敞口给对冲掉。」
「因此，为了在一定程度上避免对市场直接的冲击，除了这笔交易之外，作为交易的一部分DC还买入了另一期权合约，这笔合约的delta非常接近1。」
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